Банковские риски

NovaInfo 56, с.309-313, скачать PDF
Опубликовано
Раздел: Экономические науки
Просмотров за месяц: 10
CC BY-NC

Аннотация

Большинство современных российских банков уделяют значительное внимание проблеме управления рисками. Коммерческие банки подвергаются различным видам рисков, свойственным субъектам, которые осуществляют хозяйственную деятельность. Для коммерческого банка характерны риски, вытекающие из его специфической деятельности.

Ключевые слова

БАНК, КЛАССИФИКАЦИЯ, РИСК, БАНКОВСКИЙ РИСК

Текст научной работы

Деятельность любого хозяйствующего субъекта в условиях рыночных отношений сопряжена с неопределенностью, с политическими и социальными кризисам, с изменчивостью экономической среды, а потому всегда рискованна. Проблема риска характерна абсолютно всем направлениям, отраслям и видам деятельности. Банковский бизнес - один из самых рискованных. Существуя в нестабильной, изменчивой среде, коммерческим банкам приходиться принимать риски в повседневной деятельности. Это и определяет актуальность темы.

Цель данной статьи заключается в изучении методов управления банковскими рисками на материалах ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Объект исследования – Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Научная новизна. В работе проанализировано современное состояние банковских рисков (а именно, кредитных рисков) и методов их управления.

Рассмотрим процедуру управления кредитными рисками. Доля доходов от основных операций, а именно от потребительского кредитования и выпуска карт, в общих доходах за 2015 год составила около 90,7%. Что говорит о зависимости рентабельности Банка от показателей портфелей потребительских кредитов и кредитов, предоставленных по банковским картам. Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что кредитный риск является наиболее существенным видом банковского риска.

Основные цели ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в области управления рисками устанавливаются в соответствии с принятой в Банке стратегией корпоративного управления и заключаются в установлении оптимального соотношения между доходностью и риском, а также в поддержании совокупного риска банкротства Банка на низком уровне.

Банк подвергается кредитному риску с возможностью несения финансовых потерь вследствие несвоевременного или неполного исполнения заемщиками своих договорных обязательств. Помимо риска объявления дефолта, к данному виду риску относят потери, которые связаны с изменением кредитоспособности контрагента и/или кредитного качества финансового инструмента. Кредитный риск может возникнуть при осуществлении Банком кредитных и прочих активных операций, и даже в отношении условных обязательств.

Принципы управления кредитным риском Банка отражены в Кредитной политике, которую утверждает Совет директоров (пересматривается не менее одного раза за два года). Данный документ отражает процедуру контроля и мониторинга кредитного риска, в него также включены пояснения систем управления кредитным риском Банка. Предоставление и сопровождение кредитов в Банке производится по единым стандартам, установленным внутрибанковскими нормативными документами, а также в соответствии с требованиями нормативных и правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а именно:

Письмо Банка России от 23.03.2007 №26-Т «Методические рекомендации по проведению проверки системы управления банковскими рисками в кредитной организации (ее филиале)»;

  1. Письмо Банка России от 10.09.2004 №106-Т «О расчете норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков »;
  2. Письмо Банка России от 23.06.2004 №70-Т «О типичных банковских рисках» .

При осуществлении контроля за кредитными рисками по потребительским кредитам используется система автоматизированного принятия решений (скоринг), верификация и экспертная оценка платежеспособности потенциальных заемщиков. Данные процедуры производят сотрудники Банка, используя разработанные для этого методики, технические карты, памятки и порядки. Для сохранения качественного состава кредитного портфеля скоринг, верификация, экспертная оценка, а также документы, на основании которых принимаются решения по кредитам постоянно проходят процедуру оптимизации.

Решение о размере лимита по кредиту может быть принято не только на основе скоринга, но и уполномоченным сотрудником Кредитного Департамента, учитывая доход клиента, кредитную историю, сформированную ранее, то есть риск определяется персонально по каждому заемщику.

Так же важно при управлении кредитными рисками оценивать адекватность скоринга (производить верификацию) и усовершенствовать кредитные процедуры.

Немаловажным при управлении кредитным риском является огромный опыт контроля рисков и большая база, которая собрана на основе работы в крупнейшей региональной сети, благодаря всему этому Банк может результативно управлять данным видом риска.

При оплате суммы долга по потребительским кредитам для уменьшения уровня просрочки используется результативная поэтапная система работы с заемщиками, которая направлена на избежание возникновения просроченной задолженности (напоминания о предстоящем платеже), так и на погашение уже возникшей просрочки для того, чтобы клиент вошел в свой график платежей, отраженный в договоре.

Для клиентов, которые недобросовестно исполняют обязательства по оплате суммы кредита возможно принятие решения о взыскании этой суммы через суд.

Анализ кредитного риска по ссудам производится на всех ступенях их жизненного цикла, персонально по каждой ссуде и в целом по портфелю. Поэтапный анализ платежеспособности возможных контрагентов и качество исполнения заемщиками обязательств по оплате задолженности во время выявляют концентрацию, а также сегментацию кредитного риска.

При анализе кредитных рисков по неоднородным кредитным продуктам особенно важным считается разделение потенциальных заемщиков по уровню риска, основанное на внутренних кредитных рейтингах.

Контроль за значением кредитного риска производится с помощью установки лимитов на одного клиента либо группу клиентов. Банк постоянно проводит проверку кредитного риска, происходят пересмотр размеров предоставляемых лимитов не реже раза в год. Лимиты данного риска по кредитам и клиентам устанавливает Кредитный комитет, а проверку производит подразделение Банка, которое отвечает за управление рисками.

Регулярно происходит оптимизация процедуры анализа финансового состояния разных категорий клиентов, применяются модернизированные методы мониторинга кредитоспособности заемщиков и кредитных рисков.

Банк формирует резервы на возможные потери, которые с избытком покрывают просроченную задолженность. Мониторинг риска невозврата по ссудному портфелю и качество активов обеспечивают способность Банка исполнить свои обязательства по привлеченным средствам, главным образом по депозитам физических лиц.

Рассмотрим информацию об объеме задолженности с просроченными платежами и реструктуризированной задолженности ПАО «БАНК УРАЛСИБ»» за 2014 и 2015 годы.

Объем ссудной и приравненной к ней задолженности (включая межбанковские кредиты) на 01.01.2015 года достиг отметки в 300 938 118 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2014 года – 213 173 208 тыс. руб.; прирост за год составил 87 764 913 тыс. руб. (41,17%).

Объем задолженности с просроченными платежами увеличился с 24 835 001 тыс. руб. на 01.01.2014 года до 48 610 021 тыс. руб. на 01.01.2015 года; то есть увеличился на 23 775 020 тыс. руб.

Доля задолженности с просроченными платежами в общем объеме ссудной и приравненной к ней задолженности за 2014 год увеличилась с 11,65% до 16,15%.

Данный рост обусловлен общим спадом темпов экономического роста, а также высоким уровнем долговой нагрузки населения Российской Федерации.

Объем сформированного резерва на возможные потери по ссудам увеличился с 19 613 973 тыс. руб. (на 1 января 2014 года) до 41 439 458 тыс. руб. (на 1 января 2015 года); то есть на 21 825 485 тыс. руб. (111,28%).

Читайте также

Список литературы

  1. Федеральный Закон РФ от 02.12.90г. № 395-1 « О банках и банковской деятельности».
  2. Аврин С.Б. Соломатин Е.Б. Как снизить риски // Банковские технологии.-2012.-№ 12.С.68-69.
  3. «Об обновлении основного капитала предприятий АПК РБ» Шайхутдинова Н.А. В сборнике: Пути повышения АПК в условиях вступления России в ВТО материалы международной научно-практической конференции ( к [XII международной специализированной выставке «АГРО-2003»),2003.С.175-177.
  4. «Формирование эффективной системы функционирования сельскохозяйственных организаций ( на материалах РБ)» Шайхутдинова Н.А. диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук/Ижевская государственная сельскохозяйственная.Ижевск,2006
  5. «Финансы организаций(предприятий)» Шайхутдинова Н.А., Запольских Ю.А., Рыцева А.В. практикум/Уфа,2012
  6. «Управление прибылью коммерческого банка» Рахимова Р.Р., Шайхутдинова Н.А. NovaInfo.Ru.2015.Т.1.№35.С.69-71.

Цитировать

Зарипова, Г.М. Банковские риски / Г.М. Зарипова, Л.Р. Шамсимухаметова. — Текст : электронный // NovaInfo, 2016. — № 56. — С. 309-313. — URL: https://novainfo.ru/article/9242 (дата обращения: 19.05.2022).

Поделиться