Кредитный риск банков в России

№95-1,

экономические науки

Кредитование является неотъемлемой частью современного мира. Это одна из основных форм заимствований, которой активно пользуются финансовые организации и структуры. В роли заемщика могут оказаться физические лица и предприниматели, организации. В данной статье пойдет речь о рисках связанных с кредитованием в банках.

Похожие материалы

В банковской деятельности всегда присутствует огромное количество рисков, одним из основных является кредитный риск банков. Скорость роста кредитования за последние годы резко повысилась, но финансово-экономические кризисы и структурные изменения в банковском секторе постоянно, приводящие к потере существенной части финансовых активов банков, побуждают все чаще поднимать вопросы управления рисками кредитования.

Любой банк так или иначе сталкивается с проблемой управления кредитными рисками, а в условиях кризиса данный вопрос с каждым днём становится еще актуальнее. Негативными факторами, которые влияют на качество кредитных портфелей, являются снижение платёжеспособности населения страны, девальвация рубля, безработица и инфляция.

Риску подвержены прямое и косвенное кредитование, операции купли-продажи без предоплаты. Для получения представления о характере кредитного риска, первым делом, дадим определение данному термину.

Кредитный риск — это возможные потери банком своих финансовых активов при невозможности возврата денежных средств от заемщика в установленный срок.

Среди большого количества подходов разделения кредитных рисков выделяется общая классификация, которая основана на признаке источника формирования. Различают внешние и внутренние группы риска.

  1. К первой группе можно отнести макроэкономические факторы, которые вызывают неблагоприятные последствия для банков, связанные тем с затруднением выплат по кредитам, некредитоспособностью или дефолтом контрагента. К данной группе относятся страновой, политический, собственно макроэкономический и другие виды так называемых систематических рисков.
  2. Внутренние или несистематические риски свойственны, как кредитным учреждениям, так и заемщикам. По сущности они различаются. В этом направлении действия банка определенным образом поддерживают работу компании с кредитными рисками, но не подменяют ее.

Перед банком ставится задача в виде необходимости постоянного контроля за структурой портфеля ссуд и их качественным составом. В каждом банке во время процесса управления кредитным риском будет присутствовать характерные только для него детали, а именно его организационная структура, специализация, размер банка и другие показатели данного учреждения. Многоуровневая система управления кредитными рисками, в первую очередь, ориентируется на сокращение всей или только части невозвратной суммы заемных средств дебитором. В процессе управления кредитным риском банка можно выделить некоторые общие присущие для него этапы: это разработка основных целей и задач кредитной политики банка, построение структуры управления кредитным риском, а также системное принятие решений, проведение анализа рисков невозврата кредитов, изучение финансового состояния и кредитных истории контрагента и т.д.

Безусловно все банки подвергаются кредитным рискам. Крупные банки, за счет того, что у них отсутствует критическая необходимость в привлечении средств, при относительно неизменном и повышенном спросе на их кредитные средства со стороны контрагентов, а также при наличии специально предназначенных структур для профессиональной оценки платежеспособности, дает им возможность существенно понизить кредитный риск и тем самым предотвратить многие последствия по невозврату средств заемщиками. Ситуация у малых банков обстоят намного сложнее, они вынуждены размещать задействованные средства под большие процентные ставки, ввиду наличия высокой конкуренции на банковском рынке, заемщики могут найти предложение по кредиту с более низкой процентной ставкой в крупных банках. Поэтому малые банки локализуют кредитные средства у тех клиентов, либо которые не имеют опыта в привлечении кредитных ресурсов, либо имеют вовсе нехорошую кредитную историю.

В подобной ситуации важную функцию выполняет деятельность Центрального Банка России по определению надлежащих требований при оценке кредитоспособности, позволяющие банкам использовать по максимуму существующие у них средства, также содействовать развитию негосударственного сектора экономики и позволять держать допустимый уровень кредитного риска.

После всех этапов оценки и определения кредитного риска, банк начинает планировать мероприятия по минимизации риска. Одним из основных и самым распространенным способом снижения кредитного риска является лимитирование. С его помощью удается значительно ограничить масштабы возможных потерь и убытков. Займы различаются по видам залогов, по целям применения кредитных средств и сроков выдачи, поэтому и их уровень риска тоже различим. Лимитирование ограничивает казначейские риски, так, например, влияние срока выдачи кредита отражается на ссуде и на ликвидности банка вместе, особенно если нет привязки к срокам определённых задолженностей.

С помощью лимитирования удается ограничить казначейские риски, а также оно помогает решать проблемы диверсификации залогового имущества и заемщиков. К примеру, влияние срока выдачи отражается не только на ссуде, но и на ликвидности коммерческого банка в целом, если не привязано к срокам определенных пассивов.

Кредитные риски имеют колоссальное значение для эффективной деятельности любого банка и по сущности обладают исключительным свойством. В них собрана системная суть любого делового риска, касающегося с ответным исполнением обязательств контрагентами. Представленный метод управления риска кредитного учреждения позволяет находить решение практически на все вопросы, при этом приводя уровень риска к оптимальным значениям. Поэтому кредитным рискам следует уделять повышенное внимание.

Список литературы

  1. Никонец О.Е. Венчурный бизнес, как основа инновационного развития экономики России // Научно-методический электронный журнал Концепт – 2014. – С. 2939–2951.
  2. Официальный сайт banki.ru // Словарь банковских терминов и экономических понятий – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.banki.ru/wikibank/.
  3. Официальный сайт sravni.ru // Электронная энциклопедия – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.sravni.ru/enciklopediya/
  4. Ширинская Е.Б. Операции коммерческого банка и зарубежный опыт – 2010. – С. 650–662.
  5. Лаврушин О.И. Банковские риски – 2013. – С. 270–295.