Анализ валютных курсов с использованием статистических методов

№44-1,

экономические науки

В статье рассмотрено выявление основной тенденции изменения курса евро статистическими методами.

Похожие материалы

Под аналитическим выравниванием понимают определение основной проявляющейся во времени тенденции развития изучаемого развития. При этом развитие предстает как бы в зависимости только от течения времени. В итоге выравнивания временного ряда получают наиболее общий, суммарный, проявляющий во времени результат действия всех причинных факторов. Отклонение конкретных уровней ряда от уровней, соответствующих общей тенденции, объясняют действием факторов, проявляющихся случайно или циклически.

На практике по имеющемуся временному ряду задают вид и находят параметры функции f(t), а затем анализируют поведение отклонений от тенденции. Функцию f(t) выбирают таким образом, чтобы она давала содержательное объяснение изучаемого процесса. Чаще всего при выравнивании используется линейная зависимость у=а+bt.

Выравнивать динамические ряды по уравнению прямой линии целесообразно тогда, когда более или менее постоянны цепные абсолютные приросты, т.е. тогда, когда уровни ряда изменяются приблизительно в арифметической прогрессии.

Произведем выравнивание данных, курсов двух основных мировых валют, представленных на сайте Центрального банка Росси за период с 18.03.2015 по 18.03.2016 гг. Динамика курса валюты евро по отношению к российскому рублю за этот период представлена на рисунке 1.

Рисунок 1  Динамика курса валюты евро по отношению к российскому рублю

Рисунок 1 Динамика курса валюты евро по отношению к российскому рублю

Рисунок 2 Аналитическое выравнивание динамики курса евро по отношению к российскому рублю по линейной функции

Рисунок 2 Аналитическое выравнивание динамики курса евро по отношению к российскому рублю по линейной функции

Рисунок 3 Аналитическое выравнивание динамики курса евро по отношению к российскому рублю по экспоненциальной функции

Рисунок 3 Аналитическое выравнивание динамики курса евро по отношению к российскому рублю по экспоненциальной функции

Рисунок 4 Аналитическое выравнивание динамики курса евро по отношению к российскому рублю по логарифмической функции

Рисунок 4 Аналитическое выравнивание динамики курса евро по отношению к российскому рублю по логарифмической функции

Рисунок 5 Аналитическое выравнивание динамики курса евро по отношению к российскому рублю по полиноминальной функции 2 степени

Рисунок 5 Аналитическое выравнивание динамики курса евро по отношению к российскому рублю по полиноминальной функции 2 степени

Рисунок 6 Аналитическое выравнивание динамики курса евро по отношению к российскому рублю по степенной функции

Рисунок 6 Аналитическое выравнивание динамики курса евро по отношению к российскому рублю по степенной функции

Анализируя рисунки 2-6 можно видеть, что величина достоверности аппроксимации наибольшее значение достигает при аналитическом выравнивании динамики курса евро по отношению к российскому рублю по полиноминальной функции 2 степени. Будем увеличивать степень полиноминальной функции и получим следующие результаты

Рисунок 7 Аналитическое выравнивание динамики курса евро по отношению к российскому рублю по полиноминальной функции 3-6 степеней

Рисунок 7 Аналитическое выравнивание динамики курса евро по отношению к российскому рублю по полиноминальной функции 3-6 степеней

Величина достоверности аппроксимации растет с увеличением степени полиноминальной функции. А значит, растет достоверность при использовании полученного уравнения при прогнозировании. Прогнозирование валютных курсов имеет большое прикладное значение, так как перспективные данные об обменных курсах используются для принятия решений по валютным операциям. Для этих целей наиболее ценны краткосрочные (от 1 до 10 дней) прогнозы. На больший срок прогнозирование не целесообразно.

Прогнозирование валютного курса таит для исследователя значительные трудности, обусловленные следующим:

  • валютный курс испытывает влияние большого числа факторов;
  • их движение зачастую непоследовательно, разнопланово и разнонаправлено;
  • динамика валютных курсов труднопредсказуема;
  • надежность прогнозов невелика.

Список литературы

  1. Абдрахманова, И.И. Уровень жизни населения в России [Текст] / И.И. Абдрахманова, Т.Н. Лубова // Актуальные вопросы экономико-статистического исследования и информационных технологий: сб. науч. ст.: посвящается к 40-летию создания кафедры "Статистики и информационных систем в экономике" / Башкирский ГАУ. - Уфа, 2011. - С. 311-312.
  2. Бакирова, Е.М. Статистический анализ банковской деятельности [Текст] / Е.М. Бакирова, Т.Н. Лубова // Актуальные вопросы экономико-статистического исследования и информационных технологий: сб. науч. ст.: посвящается к 40-летию создания кафедры "Статистики и информационных систем в экономике" / Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский ГАУ. - Уфа, 2011. - С. 313-314.
  3. Исламгулов, Д.Р. Компетентностный подход в обучении: оценка качества образования [Текст] / Д. Р. Исламгулов, Т.Н. Лубова, И.Р. Исламгулова // Moderni vymozenosti vedy – 2016: materialy XII mezinarodni vedecko – prakticka conference, 22-30 ledna 2016 roku. – Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o, 2016. – dil 7 Pedagogika. – С. 59-63.
  4. Исламгулов, Д.Р. Модульно-рейтинговая система обучения и оценки знаний – особенности внедрения [Текст] / Д. Р. Исламгулов, Т.Н. Лубова // SCIENCE AND CIVILIZATION – 2016: MATERIALS OF THE XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE, 30 january – 07 february 2016. – Sheffield: Science and education ltd, 2016. – volume 8 Pedagogical sciences. – С. 17-23.
  5. Исламгулов, Д. Р. Научно-исследовательская работа студентов - важнейший элемент подготовки специалистов в аграрном вузе [Текст] / Д. Р. Исламгулов // Проблемы практической подготовки студентов в вузе на современном этапе и пути их решения : сб. материалов науч.-метод. конф., 24 апреля 2007 года / Башкирский ГАУ. - Уфа, 2007. - С. 20-22.
  6. Лубова, Т.Н. Теоретические подходы к управлению многоуровневой кооперацией [Текст] / Т.Н. Лубова // Социальная политика и социология. – 2011. – № 8 (74). - С. 214-226.
  7. Лубова Т.Н., Исламгулов Д.Р. Новые образовательные стандарты: особенности реализации [Текст] / Т.Н. Лубова, Д. Р. Исламгулов // STRATEGICZNE PYTANIA SWIATOWEJ NAUKI – 2016:Materialy XII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 07 – 15 lutego 2016 roku. – Przemysl: Nauka i studia, 2016. – volume 5 Pedagogiczne nauki. – C. 3-6.
  8. Лубова, Т.Н. Основа реализации федерального государственного образовательного стандарта – компетентностный подход [Текст] / Т.Н. Лубова, Д.Р. Исламгулов, И.Р. Исламгулова// БЪДЕЩИТЕ ИЗСЛЕДОВАНИЯ – 2016:Материали за XII Международна научна практична конференция, 15-22 февруари 2016. – София: Бял ГРАД-БГ ООД, 2016. – Том 4 Педагогически науки. – C. 80-85.
  9. Лубова, Т.Н. Принципы статистического прогнозирования при разработке инновационной стратегии региона [Текст] / Т.Н. Лубова // Экономика, экология и общество России в 21-м столетии: Сборник научных трудов: 11-й Международной научно-практической конференции, 19-21 мая 2009 г. / Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. – С.-Петербург, 2009. – С. 155-156.
  10. Лубова, Т.Н. Межрегиональный рейтинговый анализ инновационной активности регионов Приволжского федерального округа [Текст] / Т.Н. Лубова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2009. – № 7-1. - С. 107-111.
  11. Лубова, Т.Н. Межрегиональный сравнительный анализ показателей финансовой безопасности Приволжского федерального округа [Текст] / Т.Н. Лубова // Молодой ученый. – 2009. – № 5. - С. 53-60.
  12. Методика расчета и оценки параметров экологической пластичности сельскохозяйственных растений [Текст] / В.А. Зыкин, И.А. Белан, В.С. Юсов, Д.Р. Исламгулов; Башкирский ГАУ, Сибирский НИИ сельского хозяйства. - Уфа: БГАУ, 2011. - 99 с.
  13. Сайранова, Ф.И. Статистический анализ процентных ставок в Российской Федерации [Текст] / Ф.И. Сайранова, Т.Н. Лубова // Студент и аграрная наука: Материалы II Всероссийской студенческой конференции / Башкирский ГАУ. - Уфа, 2008. - С. 112-113.
  14. Фахруллина, А.Р. Статистический анализ инфляции в России [Текст] / А.Р. Фахруллина, Т.Н. Лубова // Актуальные вопросы экономико-статистического исследования и информационных технологий: сб. науч. ст.: посвящается к 40-летию создания кафедры "Статистики и информационных систем в экономике" / Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский ГАУ. - Уфа, 2011. - С. 323-324.